Сравнение SPTE с XSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).
SPTE и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и XSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTE и XSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -23.72%.
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и XSW
SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.
Доходность на риск
SPTE vs. XSW — Ранг доходности на риск
SPTE
XSW
Сравнение SPTE c XSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | XSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.40 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.39 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.33 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -0.87 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.40 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPTE и XSW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и XSW
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XSW в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и XSW
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и XSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTE | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -45.38% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -32.64% | +18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -30.45% | +21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -9.67% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 12.33% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и XSW
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTE | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.78% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 20.48% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 30.27% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 28.20% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 25.86% | -0.13% |