PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTE с XSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и XSW


2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
-0.51%26.37%33.28%5.24%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
-23.72%-0.90%25.81%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -23.72%.


SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XSW

1 день
0.32%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-27.49%
1 год
-12.12%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SP Funds S&P Global Technology ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Сравнение комиссий SPTE и XSW

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.


Доходность на риск

SPTE vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

XSW
Ранг доходности на риск XSW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTEXSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.40

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

-0.39

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.33

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

-0.87

+10.79

SPTE vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа XSW равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTEXSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.40

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.57

+0.51

Корреляция

Корреляция между SPTE и XSW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и XSW

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XSW в 0.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и XSW

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и XSW.


Загрузка...

Показатели просадок


SPTEXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-45.38%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-32.64%

+18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-30.45%

+21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-9.67%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

12.33%

-8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и XSW

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPTEXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.78%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

20.48%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

30.27%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

28.20%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

25.86%

-0.13%