Сравнение SPTE с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPTE и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и UPRO
SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SPTE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPTE
UPRO
Сравнение SPTE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.63 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.21 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.06 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 4.22 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.63 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SPTE и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и UPRO
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и UPRO
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -76.82% | +51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -33.38% | +19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -18.68% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -14.53% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 8.41% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и UPRO
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 8.89%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 16.04% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 28.48% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 54.36% | -27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 50.34% | -24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 53.69% | -27.96% |