Сравнение SPTE с SPRE
SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 74.41% vs 11.05% for SPRE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и SPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность 41.79%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 7.98%.
SPTE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 17.88%
- С начала года
- 41.79%
- 6 месяцев
- 41.30%
- 1 год
- 74.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTE и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 41.79% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 7.98% | 3.07% | 2.11% | 7.01% |
Correlation
The correlation between SPTE and SPRE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов SPTE и SPRE
Секторы
SPTE
SPRE
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SPTE
SPRE
-
Промышленность
SPTE
SPRE
-
Здравоохранение
SPTE
SPRE
-
Энергетика
SPTE
SPRE
-
Сырьевые материалы
SPTE
-
SPRE
Коммуникационные услуги
SPTE
-
SPRE
Потребительский циклический сектор
SPTE
-
SPRE
-
Потребительский защитный сектор
SPTE
-
SPRE
-
Финансовые услуги
SPTE
-
SPRE
Недвижимость
SPTE
-
SPRE
Коммунальные услуги
SPTE
-
SPRE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTE vs. SPRE — Ранг доходности на риск
SPTE
SPRE
Сравнение SPTE c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 1.15 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 3.91 | +15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 0.84 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.25 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и SPRE
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и SPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTE | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -38.34% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.63% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -12.33% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -17.92% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.83% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и SPRE
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTE | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 3.80% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 9.58% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 13.21% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 18.74% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 18.41% | +7.41% |
Сравнение комиссий SPTE и SPRE
SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и SPRE
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPRE в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.86% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.67% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTE and SPRE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTE has higher volatility (7.69%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs SPRE's -38.34%.
On 1-year performance, SPTE leads with 74.41% vs 11.05% for SPRE. On fees, SPTE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 74.41% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.
SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.67% for SPTE.
SPTE is categorized as Technology Equities, while SPRE is REIT. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: SP Funds and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.69% for SPRE.
SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTE и SPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор