Сравнение SPTE с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
SPTE и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | -0.51% | 26.37% | 33.28% | 5.24% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
SPTE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTE и QQQM
SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
SPTE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SPTE
QQQM
Сравнение SPTE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.09 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.68 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.02 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 7.35 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SPTE и QQQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и QQQM
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.96% | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SPTE и QQQM
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -35.04% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -12.55% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -7.86% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -8.47% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.44% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и QQQM
SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.58% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 12.79% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 22.45% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 22.24% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 22.26% | +3.47% |