PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

SPTE и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и PSI

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%12.96%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий SPTE и PSI

SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF

Доходность на риск

SPTE vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.39

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.87

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

5.63

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

20.32

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.39

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.51

+0.58

Корреляция

Корреляция между SPTE и PSI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и PSI

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и PSI

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-62.96%

+37.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-18.67%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-7.31%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-16.05%

+11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.17%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и PSI

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 8.89%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

15.33%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

29.78%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

43.67%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

37.34%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

34.67%

-8.94%