PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и ARK Innovation ETF (ARKK).

SPTE и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPTE и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и ARKK

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%8.14%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий SPTE и ARKK

SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF

Доходность на риск

SPTE vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.02

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.66

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.40

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

3.60

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.32

+0.76

Корреляция

Корреляция между SPTE и ARKK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и ARKK

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и ARKK

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-80.97%

+55.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-31.35%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-55.71%

+46.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-29.81%

+25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

12.16%

-8.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и ARKK

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 8.89%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

12.59%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

27.62%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

42.55%

-15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

46.38%

-20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

40.11%

-14.38%