Сравнение SPSM с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
SPSM и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.00% соответственно.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и VXF
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPSM vs. VXF — Ранг доходности на риск
SPSM
VXF
Сравнение SPSM c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 6.06 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и VXF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и VXF
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и VXF
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -58.03% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.68% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -36.39% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -41.72% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.47% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.61% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.59% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и VXF
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что SPSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.89% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 13.50% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 23.05% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.35% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 22.25% | +0.72% |