Сравнение SPSM с RLBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSM и RLBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и RLBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -1.07% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -11.85% | 16.10% | 11.20% | 18.95% | -3.07% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции SPSM превзошли акции RLBGX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.52% соответственно.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
RLBGX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и RLBGX
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RLBGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPSM vs. RLBGX — Ранг доходности на риск
SPSM
RLBGX
Сравнение SPSM c RLBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | RLBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.59 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.33 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.48 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.39 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.92 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и RLBGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и RLBGX
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности RLBGX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.69% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и RLBGX
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и RLBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -22.33% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -7.33% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -18.59% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | -22.33% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.34% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -2.48% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.75% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и RLBGX
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | RLBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.86% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 6.95% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 11.19% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 10.45% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 10.63% | +12.34% |