PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с RLBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с RLBGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and RLBGX (American Funds American Balanced Fund Class R-6) are both funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while RLBGX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, SPSM returned 10.76%/yr vs 10.43%/yr for RLBGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for RLBGX.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и RLBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у RLBGX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции RLBGX немного отстают с 10.43%.

SPSM

1 день
1.32%
1 месяц
1.49%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.59%
3 года*
15.72%
5 лет*
5.99%
10 лет*
10.76%

RLBGX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.45%
1 год
24.34%
3 года*
17.71%
5 лет*
9.82%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и RLBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		16.80%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		9.60%18.83%15.35%13.92%-11.85%16.10%11.20%18.95%-3.07%14.97%

Correlation

The correlation between SPSM and RLBGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.77

The correlation between SPSM and RLBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

American Funds American Balanced Fund Class R-6

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB
Часто сравнивают с RLBGX:
RLBGX с FXAIXRLBGX с VBIAXRLBGX с VOORLBGX с AAHTXRLBGX с SCHGRLBGX с VINIXRLBGX с FSNUX

Доходность на риск

SPSM vs. RLBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RLBGX
Ранг доходности на риск RLBGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLBGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLBGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLBGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLBGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLBGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c RLBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMRLBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.86

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.01

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.57

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

16.12

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. RLBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа RLBGX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и RLBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMRLBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.86

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.94

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.98

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.98

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SPSM и RLBGX

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки RLBGX в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и RLBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMRLBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-22.33%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-6.98%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-10.65%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-18.59%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-22.33%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-2.46%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.54%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и RLBGX

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMRLBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.70%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

6.80%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

8.71%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

10.49%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

10.67%

+12.32%

Сравнение комиссий SPSM и RLBGX

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RLBGX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и RLBGX

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RLBGX в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLBGX
American Funds American Balanced Fund Class R-6		7.85%8.56%7.50%2.27%2.63%4.59%4.65%3.78%5.81%4.92%4.54%5.91%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and RLBGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.40%) compared to RLBGX (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs RLBGX's -22.33%.

RLBGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и RLBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор