PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPSM с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с BKLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSM returned 7.74%/yr vs 13.41%/yr for BKLC. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 13.29%.

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%

BKLC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.29%
1 год
23.58%
3 года*
22.27%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
19.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
$20.93M$19.93M$22.38M

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

Сравнение доходности по годам SPSM и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%60.57%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		13.29%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between SPSM and BKLC is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between SPSM and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и BKLC

Секторы
SPSM
BKLC

Финансовые услуги

17.1%
12.0%

Промышленность

15.6%
7.9%

Технологии

15.5%
37.6%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.0%

Здравоохранение

12.4%
9.3%

Недвижимость

7.6%
1.8%

Энергетика

4.7%
3.5%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.6%

Финансовые услуги

SPSM
17.1%
BKLC
12.0%

Промышленность

SPSM
15.6%
BKLC
7.9%

Технологии

SPSM
15.5%
BKLC
37.6%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.2%
BKLC
9.0%

Здравоохранение

SPSM
12.4%
BKLC
9.3%

Недвижимость

SPSM
7.6%
BKLC
1.8%

Энергетика

SPSM
4.7%
BKLC
3.5%

Сырьевые материалы

SPSM
4.7%
BKLC
1.7%

Потребительский защитный сектор

SPSM
4.2%
BKLC
4.5%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.2%
BKLC
9.5%

Коммунальные услуги

SPSM
1.8%
BKLC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с ISCB
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

SPSM vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPSM c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.81

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.49

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.60

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

10.91

+3.39

SPSM vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и BKLC

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-26.14%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.10%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-19.05%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-26.14%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.22%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.18%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.17%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и BKLC

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 4.10% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.09%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.47%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

13.08%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

17.33%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

17.40%

+5.55%

Сравнение комиссий SPSM и BKLC

SPSM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и BKLC

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and BKLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.10%) compared to BKLC (4.09%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.41% vs 7.74% for SPSM. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.41% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for SPSM.

SPSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.03% for BKLC.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.00% for BKLC.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор