PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с BKLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPSM returned 6.36%/yr vs 13.37%/yr for BKLC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSM charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 8.23%.

SPSM

1 день
-0.34%
1 месяц
4.27%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.91%
1 год
34.61%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.36%
10 лет*
11.47%

BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.33%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%60.57%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.23%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between SPSM and BKLC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between SPSM and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и BKLC

Секторы
SPSM
BKLC

Технологии

17.1%
38.8%

Финансовые услуги

16.5%
10.7%

Промышленность

15.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.1%

Здравоохранение

11.0%
8.4%

Недвижимость

7.6%
1.7%

Энергетика

5.4%
3.2%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Технологии

SPSM
17.1%
BKLC
38.8%

Финансовые услуги

SPSM
16.5%
BKLC
10.7%

Промышленность

SPSM
15.2%
BKLC
8.1%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.1%
BKLC
10.1%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
BKLC
8.4%

Недвижимость

SPSM
7.6%
BKLC
1.7%

Энергетика

SPSM
5.4%
BKLC
3.2%

Сырьевые материалы

SPSM
5.0%
BKLC
1.8%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.7%
BKLC
10.9%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.6%
BKLC
4.4%

Коммунальные услуги

SPSM
1.9%
BKLC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

SPSM vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.87

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.52

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.62

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

11.54

+1.91

SPSM vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и BKLC

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-26.14%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.10%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-19.05%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-26.14%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.16%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.24%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.07%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и BKLC

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 4.93% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.04%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

10.09%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

12.83%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.28%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

17.47%

+5.52%

Сравнение комиссий SPSM и BKLC

SPSM берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и BKLC

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности BKLC в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and BKLC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKLC has higher volatility (5.04%) compared to SPSM (4.93%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.37% vs 6.36% for SPSM. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.37% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for SPSM.

SPSM has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.04% for BKLC.

SPSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 0.00% for BKLC.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор