Сравнение SPSM с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SPSM и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и BKLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 52.66% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | -3.87% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -3.87%.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
BKLC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и BKLC
SPSM берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPSM vs. BKLC — Ранг доходности на риск
SPSM
BKLC
Сравнение SPSM c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.63 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 7.54 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.99 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и BKLC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и BKLC
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности BKLC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.17% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и BKLC
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и BKLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -26.14% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.05% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -26.14% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.71% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.40% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.60% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и BKLC
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.43% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 9.71% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 18.50% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.18% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 17.58% | +5.39% |