PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKLC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKLCSCHD
Дох-ть с нач. г.10.42%6.21%
Дох-ть за 1 год37.71%16.75%
Дох-ть за 3 года11.85%6.45%
Коэф-т Шарпа3.151.47
Дневная вол-ть11.84%11.53%
Макс. просадка-26.14%-33.37%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.76
-1.001.00

Корреляция между BKLC и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и SCHD

С начала года, BKLC показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
101.04%
88.79%
BKLC
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий BKLC и SCHD

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKLC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
3.15
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47

Сравнение коэффициента Шарпа BKLC и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKLC и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.15
1.47
BKLC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и SCHD

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и SCHD

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLC и SCHD


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BKLC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и SCHD

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.00%
2.69%
BKLC
SCHD