PortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLC и FNILX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BKLC и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.32%
114.12%
BKLC
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLC:

0.56

FNILX:

0.55

Коэф-т Сортино

BKLC:

0.90

FNILX:

0.89

Коэф-т Омега

BKLC:

1.13

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BKLC:

0.57

FNILX:

0.56

Коэф-т Мартина

BKLC:

2.32

FNILX:

2.29

Индекс Язвы

BKLC:

4.72%

FNILX:

4.71%

Дневная вол-ть

BKLC:

19.56%

FNILX:

19.68%

Макс. просадка

BKLC:

-26.14%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

BKLC:

-10.09%

FNILX:

-10.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность -5.81%, а FNILX немного выше – -5.74%.


BKLC

С начала года

-5.81%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-4.23%

1 год

10.15%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.10%

5 лет

15.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLC и FNILX

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLC: 0.00%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLC и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLC c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLC: 0.56
FNILX: 0.55
Коэффициент Сортино BKLC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLC: 0.90
FNILX: 0.89
Коэффициент Омега BKLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKLC: 1.13
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара BKLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLC: 0.57
FNILX: 0.56
Коэффициент Мартина BKLC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLC: 2.32
FNILX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.55
BKLC
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и FNILX

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FNILX в 1.16%


TTM2024202320222021202020192018
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.30%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и FNILX

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-10.00%
BKLC
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и FNILX

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 14.26% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
14.30%
BKLC
FNILX