Сравнение BKLC с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. FNILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLC или FNILX.
Основные характеристики
BKLC | FNILX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.40% | 10.50% |
Дох-ть за 1 год | 35.76% | 33.28% |
Дох-ть за 3 года | 11.77% | 11.14% |
Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.00 |
Дневная вол-ть | 11.83% | 11.74% |
Макс. просадка | -26.14% | -33.75% |
Current Drawdown | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BKLC и FNILX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и FNILX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 10.40%, а FNILX немного выше – 10.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий BKLC и FNILX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKLC c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 3.18 | ||||
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 3.00 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и FNILX
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью FNILX в 1.21%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.21% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BKLC и FNILX
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLC и FNILX
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и FNILX
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 2.97% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.