PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKLC с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKLCFNILX
Дох-ть с нач. г.10.40%10.50%
Дох-ть за 1 год35.76%33.28%
Дох-ть за 3 года11.77%11.14%
Коэф-т Шарпа3.183.00
Дневная вол-ть11.83%11.74%
Макс. просадка-26.14%-33.75%
Current Drawdown-0.02%0.00%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между BKLC и FNILX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и FNILX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 10.40%, а FNILX немного выше – 10.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
101.00%
100.05%
BKLC
FNILX

Сравнение акций, фондов или ETF


BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий BKLC и FNILX

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%.

BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKLC c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
3.18
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
3.00

Сравнение коэффициента Шарпа BKLC и FNILX

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 3.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKLC и FNILX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.18
3.00
BKLC
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и FNILX

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что сопоставимо с доходностью FNILX в 1.21%


TTM202320222021202020192018
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.21%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и FNILX

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLC и FNILX


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.02%
0
BKLC
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и FNILX

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 2.97% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.97%
2.86%
BKLC
FNILX