PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 14.43%/yr vs 5.26%/yr for CNRG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

BKLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
28.60%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и CNRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		11.44%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%174.07%

Correlation

The correlation between BKLC and CNRG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.60

The correlation between BKLC and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и CNRG

Секторы
BKLC
CNRG

Технологии

38.0%
29.1%

Финансовые услуги

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%
1.6%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
41.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
25.2%

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

BKLC
38.0%
CNRG
29.1%

Финансовые услуги

BKLC
10.9%
CNRG

-

Коммуникационные услуги

BKLC
10.8%
CNRG

-

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.8%
CNRG
1.6%

Здравоохранение

BKLC
8.3%
CNRG

-

Промышленность

BKLC
7.8%
CNRG
41.2%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
CNRG

-

Энергетика

BKLC
3.3%
CNRG
3.0%

Коммунальные услуги

BKLC
2.5%
CNRG
25.2%

Недвижимость

BKLC
1.7%
CNRG

-

Сырьевые материалы

BKLC
1.6%
CNRG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTDCNRG с SLX

Доходность на риск

BKLC vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.32

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.63

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

6.79

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

17.40

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.32

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.16

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.62

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BKLC и CNRG

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-68.49%

+42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-17.73%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-48.77%

+29.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-59.17%

+33.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-10.92%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-31.81%

+26.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

6.90%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и CNRG

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 2.95%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

11.64%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

25.44%

-16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

36.33%

-24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

33.99%

-16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

35.77%

-18.33%

Сравнение комиссий BKLC и CNRG

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и CNRG

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and CNRG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to BKLC (2.95%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, BKLC leads with 14.43% vs 5.26% for CNRG. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 14.43% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.

BKLC and CNRG have nearly identical dividend yields, around 1.01%.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNRG is Alternative Energy Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.45% for CNRG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор