Сравнение BKLC с CNRG
BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.41%/yr vs 0.36%/yr for CNRG. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и CNRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 5.70%.
BKLC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.33%
CNRG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- -5.09%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.93M | $19.93M | $22.38M | |
| $1.05M | $1.03M | $1.45M |
Сравнение доходности по годам BKLC и CNRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 13.29% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.31% |
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 5.70% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -15.68% | 179.91% |
Correlation
The correlation between BKLC and CNRG is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between BKLC and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BKLC и CNRG
Секторы
BKLC
CNRG
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
BKLC
CNRG
Финансовые услуги
BKLC
CNRG
-
Коммуникационные услуги
BKLC
CNRG
-
Здравоохранение
BKLC
CNRG
-
Потребительский циклический сектор
BKLC
CNRG
Промышленность
BKLC
CNRG
Потребительский защитный сектор
BKLC
CNRG
-
Энергетика
BKLC
CNRG
Коммунальные услуги
BKLC
CNRG
Недвижимость
BKLC
CNRG
-
Сырьевые материалы
BKLC
CNRG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLC vs. CNRG — Ранг доходности на риск
BKLC
CNRG
Сравнение BKLC c CNRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLC | CNRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.32 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 3.97 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLC и CNRG
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и CNRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLC | CNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -68.49% | +42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -31.56% | +22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -43.07% | +24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -59.17% | +33.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -31.27% | +31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -31.66% | +26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 10.45% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и CNRG
Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 4.09%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLC | CNRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 13.74% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 29.99% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 40.58% | -27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 34.94% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 36.17% | -18.77% |
Сравнение комиссий BKLC и CNRG
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CNRG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и CNRG
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CNRG в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.03% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.29% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
BKLC and CNRG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNRG has higher volatility (13.74%) compared to BKLC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs CNRG's -68.49%.
On 5-year performance, BKLC leads with 13.41% vs 0.36% for CNRG. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.41% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for CNRG.
CNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.03% for BKLC.
BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNRG is Alternative Energy Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.45% for CNRG.
BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLC и CNRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор