PortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLC и CNRG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKLC и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.27%
30.42%
BKLC
CNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLC:

0.57

CNRG:

-0.39

Коэф-т Сортино

BKLC:

0.92

CNRG:

-0.35

Коэф-т Омега

BKLC:

1.13

CNRG:

0.96

Коэф-т Кальмара

BKLC:

0.59

CNRG:

-0.20

Коэф-т Мартина

BKLC:

2.42

CNRG:

-1.10

Индекс Язвы

BKLC:

4.63%

CNRG:

12.34%

Дневная вол-ть

BKLC:

19.53%

CNRG:

34.48%

Макс. просадка

BKLC:

-26.14%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

BKLC:

-10.95%

CNRG:

-64.91%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -18.92%.


BKLC

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.89%

5 лет

15.89%

10 лет

N/A

CNRG

С начала года

-18.92%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-15.16%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLC и CNRG

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CNRG в 0.45%.


График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLC: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLC и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLC c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLC: 0.57
CNRG: -0.39
Коэффициент Сортино BKLC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLC: 0.92
CNRG: -0.35
Коэффициент Омега BKLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKLC: 1.13
CNRG: 0.96
Коэффициент Кальмара BKLC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLC: 0.59
CNRG: -0.20
Коэффициент Мартина BKLC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLC: 2.42
CNRG: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа CNRG равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.39
BKLC
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и CNRG

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CNRG в 1.50%


TTM2024202320222021202020192018
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.31%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.50%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и CNRG

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-64.91%
BKLC
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и CNRG

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 14.25%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
16.90%
BKLC
CNRG