PortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLC и FHLC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BKLC и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.27%
50.41%
BKLC
FHLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLC:

0.57

FHLC:

-0.02

Коэф-т Сортино

BKLC:

0.92

FHLC:

0.08

Коэф-т Омега

BKLC:

1.13

FHLC:

1.01

Коэф-т Кальмара

BKLC:

0.59

FHLC:

-0.01

Коэф-т Мартина

BKLC:

2.42

FHLC:

-0.04

Индекс Язвы

BKLC:

4.63%

FHLC:

5.90%

Дневная вол-ть

BKLC:

19.53%

FHLC:

14.65%

Макс. просадка

BKLC:

-26.14%

FHLC:

-28.76%

Текущая просадка

BKLC:

-10.95%

FHLC:

-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -0.94%.


BKLC

С начала года

-6.70%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.89%

5 лет

15.89%

10 лет

N/A

FHLC

С начала года

-0.94%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.32%

5 лет

7.17%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLC и FHLC

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLC: 0.08%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLC: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLC и FHLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг риск-скорректированной доходности FHLC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLC c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLC: 0.57
FHLC: -0.02
Коэффициент Сортино BKLC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLC: 0.92
FHLC: 0.08
Коэффициент Омега BKLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKLC: 1.13
FHLC: 1.01
Коэффициент Кальмара BKLC, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLC: 0.59
FHLC: -0.01
Коэффициент Мартина BKLC, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLC: 2.42
FHLC: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.02
BKLC
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и FHLC

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FHLC в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.31%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.55%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и FHLC

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-12.14%
BKLC
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и FHLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
9.40%
BKLC
FHLC