PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKLC с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с FHLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.41%/yr vs 5.16%/yr for FHLC. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 8.07%.

BKLC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.29%
1 год
23.58%
3 года*
22.27%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
19.33%

FHLC

1 день
1.09%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
7.73%
С начала года
8.07%
1 год
28.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.91%
Всё время*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
$20.93M$19.93M$22.38M

FHLC

Fidelity MSCI Health Care Index ETF
$14.35M$17.75M$15.99M

Сравнение доходности по годам BKLC и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		13.29%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		8.07%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%28.04%

Correlation

The correlation between BKLC and FHLC is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.62

Over the past year, the correlation between BKLC and FHLC has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BKLC и FHLC

Секторы
BKLC
FHLC

Технологии

37.6%
0.4%

Финансовые услуги

12.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Здравоохранение

9.3%
98.9%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Промышленность

7.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

BKLC
37.6%
FHLC
0.4%

Финансовые услуги

BKLC
12.0%
FHLC
0.0%

Коммуникационные услуги

BKLC
9.5%
FHLC

-

Здравоохранение

BKLC
9.3%
FHLC
98.9%

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.0%
FHLC

-

Промышленность

BKLC
7.9%
FHLC
0.0%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.5%
FHLC

-

Энергетика

BKLC
3.5%
FHLC

-

Коммунальные услуги

BKLC
2.6%
FHLC

-

Недвижимость

BKLC
1.8%
FHLC

-

Сырьевые материалы

BKLC
1.7%
FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FNDXBKLC с CNRGBKLC с BSMIX
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с IXJ

Доходность на риск

BKLC vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKLC c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.87

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.88

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.72

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

6.78

+4.13

BKLC vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и FHLC

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-28.76%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.38%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-16.87%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-17.73%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.58%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.15%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.17%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и FHLC

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.79%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.68%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

15.11%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.26%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.90%

+0.50%

Сравнение комиссий BKLC и FHLC

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и FHLC

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FHLC в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.28%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and FHLC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.79%) compared to BKLC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs FHLC's -28.76%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.41% vs 5.16% for FHLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.41% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.08% for FHLC.

FHLC has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.03% for BKLC.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FHLC is Health & Biotech Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.08% for FHLC.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор