PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKLC с FHLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKLC и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.21%
1.17%
BKLC
FHLC

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 6.93%.


BKLC

С начала года

26.87%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

14.21%

1 год

33.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FHLC

С начала года

6.93%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

1.17%

1 год

13.61%

5 лет (среднегодовая)

9.13%

10 лет (среднегодовая)

9.30%

Основные характеристики


BKLCFHLC
Коэф-т Шарпа2.751.26
Коэф-т Сортино3.691.78
Коэф-т Омега1.501.23
Коэф-т Кальмара4.011.46
Коэф-т Мартина18.075.21
Индекс Язвы1.87%2.74%
Дневная вол-ть12.27%11.34%
Макс. просадка-26.14%-28.76%
Текущая просадка-0.72%-7.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLC и FHLC

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
График комиссии FHLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BKLC и FHLC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKLC c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLC, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.751.26
Коэффициент Сортино BKLC, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.691.78
Коэффициент Омега BKLC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.23
Коэффициент Кальмара BKLC, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.011.46
Коэффициент Мартина BKLC, с текущим значением в 18.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.075.21
BKLC
FHLC

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
1.26
BKLC
FHLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и FHLC

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FHLC в 1.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.19%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.39%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%2.14%1.38%1.40%2.07%1.03%0.20%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и FHLC

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-7.46%
BKLC
FHLC

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и FHLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 4.10% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
4.12%
BKLC
FHLC