Сравнение BKLC с FHLC
BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.44%/yr vs 5.58%/yr for FHLC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности BKLC и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 6.56%.
BKLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам BKLC и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 10.67% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.31% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 6.56% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 28.04% |
Correlation
The correlation between BKLC and FHLC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between BKLC and FHLC has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BKLC и FHLC
Секторы
BKLC
FHLC
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
BKLC
FHLC
Коммуникационные услуги
BKLC
FHLC
-
Финансовые услуги
BKLC
FHLC
Потребительский циклический сектор
BKLC
FHLC
-
Здравоохранение
BKLC
FHLC
Промышленность
BKLC
FHLC
Потребительский защитный сектор
BKLC
FHLC
-
Энергетика
BKLC
FHLC
-
Коммунальные услуги
BKLC
FHLC
-
Сырьевые материалы
BKLC
FHLC
-
Недвижимость
BKLC
FHLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLC vs. FHLC — Ранг доходности на риск
BKLC
FHLC
Сравнение BKLC c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLC | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.43 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 6.00 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLC и FHLC
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -28.76% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.38% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -16.87% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -17.73% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.92% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -5.17% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 4.19% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и FHLC
Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLC | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.85% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.52% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 15.37% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 15.21% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.86% | +0.55% |
Сравнение комиссий BKLC и FHLC
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и FHLC
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FHLC в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.06% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.30% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
BKLC and FHLC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHLC has higher volatility (5.85%) compared to BKLC (3.38%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs FHLC's -28.76%.
On 5-year performance, BKLC leads with 13.44% vs 5.58% for FHLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.44% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.08% for FHLC.
FHLC has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.06% for BKLC.
BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FHLC is Health & Biotech Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.08% for FHLC.
BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLC и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор