PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с FHLC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.37%/yr vs 4.57%/yr for FHLC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 0.11%.

BKLC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
23.79%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
—

FHLC

1 день
1.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.37%
1 год
19.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.23%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		0.11%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%28.04%

Correlation

The correlation between BKLC and FHLC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.64

Over the past year, the correlation between BKLC and FHLC has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BKLC и FHLC

Секторы
BKLC
FHLC

Технологии

38.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Финансовые услуги

10.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%
99.7%

Промышленность

8.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

BKLC
38.8%
FHLC
0.0%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.9%
FHLC

-

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
FHLC
0.0%

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.1%
FHLC

-

Здравоохранение

BKLC
8.4%
FHLC
99.7%

Промышленность

BKLC
8.1%
FHLC
0.0%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
FHLC

-

Энергетика

BKLC
3.2%
FHLC

-

Коммунальные услуги

BKLC
2.0%
FHLC

-

Сырьевые материалы

BKLC
1.8%
FHLC

-

Недвижимость

BKLC
1.7%
FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FNDXBKLC с CNRGBKLC с BSMIX
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

BKLC vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.32

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.04

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.88

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

4.64

+6.91

BKLC vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и FHLC

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-28.76%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.38%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-16.87%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-17.73%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.08%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.19%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.19%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и FHLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 5.04% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.04%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.54%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

14.73%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

15.03%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.82%

+0.65%

Сравнение комиссий BKLC и FHLC

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и FHLC

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FHLC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.04%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and FHLC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (5.04%) compared to BKLC (5.04%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs FHLC's -28.76%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.37% vs 4.57% for FHLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.37% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.08% for FHLC.

FHLC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.04% for BKLC.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FHLC is Health & Biotech Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Fidelity. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.08% for FHLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор