PortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLC и SPTM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BKLC и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.32%
112.18%
BKLC
SPTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLC:

0.56

SPTM:

0.49

Коэф-т Сортино

BKLC:

0.90

SPTM:

0.81

Коэф-т Омега

BKLC:

1.13

SPTM:

1.12

Коэф-т Кальмара

BKLC:

0.57

SPTM:

0.50

Коэф-т Мартина

BKLC:

2.32

SPTM:

2.03

Индекс Язвы

BKLC:

4.72%

SPTM:

4.65%

Дневная вол-ть

BKLC:

19.56%

SPTM:

19.35%

Макс. просадка

BKLC:

-26.14%

SPTM:

-54.80%

Текущая просадка

BKLC:

-10.09%

SPTM:

-10.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность -5.81%, а SPTM немного ниже – -6.07%.


BKLC

С начала года

-5.81%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-4.23%

1 год

10.15%

5 лет

15.38%

10 лет

N/A

SPTM

С начала года

-6.07%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-4.97%

1 год

8.93%

5 лет

15.02%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLC и SPTM

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLC: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLC и SPTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLC c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLC: 0.56
SPTM: 0.49
Коэффициент Сортино BKLC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLC: 0.90
SPTM: 0.81
Коэффициент Омега BKLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKLC: 1.13
SPTM: 1.12
Коэффициент Кальмара BKLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLC: 0.57
SPTM: 0.50
Коэффициент Мартина BKLC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLC: 2.32
SPTM: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.49
BKLC
SPTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и SPTM

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SPTM в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.30%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и SPTM

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-10.07%
BKLC
SPTM

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и SPTM

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 14.26% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
14.19%
BKLC
SPTM