PortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLC и FNDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BKLC и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.14%
144.38%
BKLC
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLC:

0.55

FNDX:

0.46

Коэф-т Сортино

BKLC:

0.89

FNDX:

0.76

Коэф-т Омега

BKLC:

1.13

FNDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BKLC:

0.57

FNDX:

0.48

Коэф-т Мартина

BKLC:

2.31

FNDX:

2.00

Индекс Язвы

BKLC:

4.68%

FNDX:

3.90%

Дневная вол-ть

BKLC:

19.55%

FNDX:

16.91%

Макс. просадка

BKLC:

-26.14%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

BKLC:

-10.17%

FNDX:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью -4.05%.


BKLC

С начала года

-5.89%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.09%

1 год

11.23%

5 лет

16.08%

10 лет

N/A

FNDX

С начала года

-4.05%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-4.25%

1 год

8.46%

5 лет

19.72%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLC и FNDX

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLC: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLC и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLC c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLC: 0.55
FNDX: 0.46
Коэффициент Сортино BKLC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLC: 0.89
FNDX: 0.76
Коэффициент Омега BKLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKLC: 1.13
FNDX: 1.11
Коэффициент Кальмара BKLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLC: 0.57
FNDX: 0.48
Коэффициент Мартина BKLC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLC: 2.31
FNDX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.46
BKLC
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и FNDX

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FNDX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.30%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и FNDX

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.17%
-9.15%
BKLC
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и FNDX

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
12.57%
BKLC
FNDX