PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSB с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPSB tracks the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index while VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSB returned 2.63%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.93% соответственно.

SPSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.29%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.63%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.84%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between SPSB and VCIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2009 г.

0.53

Over the past year, SPSB and VCIT have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

SPSB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.50

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
2.22

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.27

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.08

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

6.95

+15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.50

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.19

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SPSB и VCIT

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-20.56%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.96%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.87%

-6.11%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-20.56%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-20.56%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.36%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-3.16%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.88%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и VCIT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.38%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

3.06%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

4.10%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

6.61%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

6.28%

-3.22%

Сравнение комиссий SPSB и VCIT

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и VCIT

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.41%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

SPSB and VCIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to SPSB (0.35%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.93% vs 2.63% for SPSB. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.93% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for SPSB.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.41% for SPSB.

SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.04% for VCIT.

SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSB и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор