Сравнение SPSB с VCIT
SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPSB tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSB returned 2.63%/yr vs 2.73%/yr for VCIT. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSB имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции VCIT немного впереди с 2.73%.
SPSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.30%
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $113.97M | $102.13M | $93.78M | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам SPSB и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.53% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SPSB and VCIT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2009 г. | 0.53 |
Over the past year, SPSB and VCIT have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSB vs. VCIT — Ранг доходности на риск
SPSB
VCIT
Сравнение SPSB c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSB | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.12 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.95 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 2.63 | +16.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSB и VCIT
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -20.56% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -2.96% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | -5.29% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -20.36% | +14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -20.56% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -3.14% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.07% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и VCIT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.14% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 3.34% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 4.05% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 6.63% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 6.28% | -3.22% |
Сравнение комиссий SPSB и VCIT
SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и VCIT
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VCIT в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPSB and VCIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.14%) compared to SPSB (0.38%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs VCIT's -20.56%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.73% vs 2.63% for SPSB. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.73% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for SPSB.
VCIT has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 4.36% for SPSB.
SPSB tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.03% for VCIT.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSB и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор