PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

SPSB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.62% против 3.08% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий SPSB и VCIT

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

1.24

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.73

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.23

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.08

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

7.27

+14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

1.24

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.22

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.76

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPSB и VCIT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и VCIT

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и VCIT

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-20.56%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.99%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-20.56%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-20.56%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.84%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-3.18%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.86%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и VCIT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.08%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.84%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

4.85%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

6.60%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

6.27%

-3.22%