PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

SPSB и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.97% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BNDSPSB с SJNKSPSB с BSCP
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий SPSB и BSV

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

SPSB vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.04

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

3.25

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.40

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

3.23

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

12.23

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.04

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.62

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

+0.01

Корреляция

Корреляция между SPSB и BSV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и BSV

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и BSV

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-8.54%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.29%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-8.54%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-8.54%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.76%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.98%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и BSV

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.78%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.19%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

2.00%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.71%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

2.37%

+0.68%