PortfoliosLab logo
Сравнение SPSB с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSB и SLQD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPSB и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.24%
30.18%
SPSB
SLQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSB:

4.07

SLQD:

3.29

Коэф-т Сортино

SPSB:

6.66

SLQD:

5.12

Коэф-т Омега

SPSB:

1.93

SLQD:

1.78

Коэф-т Кальмара

SPSB:

8.66

SLQD:

7.47

Коэф-т Мартина

SPSB:

28.61

SLQD:

22.91

Индекс Язвы

SPSB:

0.23%

SLQD:

0.30%

Дневная вол-ть

SPSB:

1.63%

SLQD:

2.08%

Макс. просадка

SPSB:

-11.75%

SLQD:

-12.69%

Текущая просадка

SPSB:

0.00%

SLQD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у SLQD с доходностью 2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSB имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции SLQD немного впереди с 2.35%.


SPSB

С начала года

1.88%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.70%

5 лет

2.45%

10 лет

2.32%

SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.92%

5 лет

2.27%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSB и SLQD

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLQD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSB и SLQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSB: 4.07
SLQD: 3.29
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSB: 6.66
SLQD: 5.12
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPSB: 1.93
SLQD: 1.78
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSB: 8.66
SLQD: 7.47
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 28.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSB: 28.61
SLQD: 22.91

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 4.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.07
3.29
SPSB
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и SLQD

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SLQD в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и SLQD

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
SPSB
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и SLQD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.75%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75%
1.30%
SPSB
SLQD