PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSB с SLQD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPSB tracks the Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index while SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSB returned 2.63%/yr vs 2.66%/yr for SLQD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPSB на уровне 0.84% и SLQD на уровне 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSB имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции SLQD немного впереди с 2.66%.

SPSB

1 день
-0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.29%
3 года*
5.29%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.63%

SLQD

1 день
-0.08%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.46%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.52%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSB и SLQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.84%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.84%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Correlation

The correlation between SPSB and SLQD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г.

0.65

Over the past year, SPSB and SLQD have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNKSPSB с BSCP
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVISLQD с VFSTX

Доходность на риск

SPSB vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBSLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.02

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
4.88

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.62

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

4.22

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

19.08

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPSB и SLQD

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSBSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-12.69%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.06%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.87%

-1.06%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-7.63%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-12.69%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.13%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.87%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.23%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и SLQD

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.35%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSBSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.46%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.09%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

1.49%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.44%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

3.14%

-0.08%

Сравнение комиссий SPSB и SLQD

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и SLQD

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SLQD в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.32%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.41%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPSB and SLQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLQD has higher volatility (0.46%) compared to SPSB (0.35%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs SLQD's -12.69%.

On 10-year performance, SLQD leads with 2.66% vs 2.63% for SPSB. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLQD has performed better with a 2.66% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SPSB.

SPSB has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.32% for SLQD.

SPSB tracks Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.06% for SLQD.

SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSB и SLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор