Сравнение SPSB с SLQD
SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPSB tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index while SLQD tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSB returned 2.63%/yr vs 2.63%/yr for SLQD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и SLQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 1.38%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SPSB – 2.63% и акции SLQD – 2.63%.
SPSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.30%
SLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.81M | $9.96M | $10.19M | |
| $113.97M | $102.13M | $93.78M |
Сравнение доходности по годам SPSB и SLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.53% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.38% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
Correlation
The correlation between SPSB and SLQD is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.65 |
Over the past year, SPSB and SLQD have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSB vs. SLQD — Ранг доходности на риск
SPSB
SLQD
Сравнение SPSB c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSB | SLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.46 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.35 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 14.73 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSB и SLQD
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SLQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSB | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -12.69% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.06% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | -1.06% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -7.57% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -12.69% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.86% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.24% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и SLQD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.38%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSB | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.41% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 1.25% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.49% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.46% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 3.13% | -0.07% |
Сравнение комиссий SPSB и SLQD
SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и SLQD
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что сопоставимо с доходностью SLQD в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.37% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPSB and SLQD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLQD has higher volatility (0.41%) compared to SPSB (0.38%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs SLQD's -12.69%.
On 10-year performance, SLQD leads with 2.63% vs 2.63% for SPSB. On fees, SLQD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLQD has performed better with a 2.63% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLQD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SPSB.
SLQD has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.36% for SPSB.
SPSB tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while SLQD tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.06% for SLQD.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSB и SLQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор