Сравнение SPSB с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
SPSB и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSB или IGSB.
Корреляция
Корреляция между SPSB и IGSB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и IGSB
Основные характеристики
SPSB:
3.49
IGSB:
2.49
SPSB:
5.62
IGSB:
3.77
SPSB:
1.76
IGSB:
1.48
SPSB:
9.19
IGSB:
4.49
SPSB:
23.90
IGSB:
12.57
SPSB:
0.24%
IGSB:
0.47%
SPSB:
1.66%
IGSB:
2.35%
SPSB:
-11.75%
IGSB:
-13.38%
SPSB:
-0.13%
IGSB:
-0.48%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSB показывает доходность 5.15%, а IGSB немного ниже – 5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSB имеют среднегодовую доходность 2.21%, а акции IGSB немного впереди с 2.22%.
SPSB
5.15%
0.46%
3.39%
5.64%
2.21%
2.21%
IGSB
5.08%
0.53%
3.39%
5.60%
2.07%
2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и IGSB
SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSB c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и IGSB
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности IGSB в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.05% | 1.92% | 1.20% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.44% | 1.26% | 1.41% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.65% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и IGSB
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и IGSB
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.38%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.