PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPSB с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSB и IGSB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SPSB и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.65%
2.33%
SPSB
IGSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSB:

3.03

IGSB:

2.00

Коэф-т Сортино

SPSB:

4.76

IGSB:

2.97

Коэф-т Омега

SPSB:

1.65

IGSB:

1.38

Коэф-т Кальмара

SPSB:

7.96

IGSB:

4.04

Коэф-т Мартина

SPSB:

20.66

IGSB:

9.55

Индекс Язвы

SPSB:

0.24%

IGSB:

0.50%

Дневная вол-ть

SPSB:

1.65%

IGSB:

2.37%

Макс. просадка

SPSB:

-11.75%

IGSB:

-13.38%

Текущая просадка

SPSB:

0.00%

IGSB:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSB имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции IGSB немного отстают с 2.19%.


SPSB

С начала года

0.13%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.64%

1 год

5.15%

5 лет

2.20%

10 лет

2.22%

IGSB

С начала года

0.12%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.34%

1 год

5.05%

5 лет

1.98%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSB и IGSB

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSB и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSB c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.032.00
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.762.97
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.38
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.964.04
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 20.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.669.55
SPSB
IGSB

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа IGSB равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.03
2.00
SPSB
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и IGSB

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IGSB в 4.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.85%4.05%1.92%1.20%1.94%2.77%2.36%1.94%1.79%1.44%1.26%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.01%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и IGSB

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-0.46%
SPSB
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и IGSB

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.44%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.44%
0.75%
SPSB
IGSB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab