PortfoliosLab logo
Сравнение SPSB с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSB и JNK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPSB и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.34%
117.34%
SPSB
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSB:

4.07

JNK:

1.40

Коэф-т Сортино

SPSB:

6.66

JNK:

2.06

Коэф-т Омега

SPSB:

1.93

JNK:

1.29

Коэф-т Кальмара

SPSB:

8.66

JNK:

1.64

Коэф-т Мартина

SPSB:

28.61

JNK:

8.53

Индекс Язвы

SPSB:

0.23%

JNK:

0.96%

Дневная вол-ть

SPSB:

1.63%

JNK:

5.86%

Макс. просадка

SPSB:

-11.75%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

SPSB:

0.00%

JNK:

-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям JNK по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.64% соответственно.


SPSB

С начала года

1.88%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.70%

5 лет

2.45%

10 лет

2.32%

JNK

С начала года

1.20%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.35%

5 лет

5.54%

10 лет

3.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSB и JNK

SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSB и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSB c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSB: 4.07
JNK: 1.40
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSB: 6.66
JNK: 2.06
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPSB: 1.93
JNK: 1.29
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSB: 8.66
JNK: 1.64
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 28.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSB: 28.61
JNK: 8.53

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа JNK равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.07
1.40
SPSB
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и JNK

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности JNK в 6.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.69%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и JNK

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.07%
SPSB
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и JNK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.75%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75%
4.32%
SPSB
JNK