PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с SCHJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).

SPSB и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и SCHJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%0.59%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.09%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

SCHJ

1 день
0.02%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNKSPSB с BSCP
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SCHZSCHJ с JPSTSCHJ с SLQDSCHJ с SCHQSCHJ с SHVSCHJ с GVI

Сравнение комиссий SPSB и SCHJ

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPSB vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBSCHJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.13

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

3.01

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.45

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

3.35

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

13.74

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SCHJ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.13

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.81

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.63

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPSB и SCHJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и SCHJ

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности SCHJ в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и SCHJ

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SCHJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-13.62%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.47%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-9.43%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.91%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.92%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.36%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и SCHJ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.87%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.28%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

2.28%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.92%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

4.18%

-1.13%