PortfoliosLab logo
Сравнение SPSB с SCHJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSB и SCHJ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SPSB и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
17.81%
SPSB
SCHJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSB:

4.07

SCHJ:

3.06

Коэф-т Сортино

SPSB:

6.66

SCHJ:

4.69

Коэф-т Омега

SPSB:

1.93

SCHJ:

1.66

Коэф-т Кальмара

SPSB:

8.66

SCHJ:

6.15

Коэф-т Мартина

SPSB:

28.60

SCHJ:

17.66

Индекс Язвы

SPSB:

0.23%

SCHJ:

0.45%

Дневная вол-ть

SPSB:

1.63%

SCHJ:

2.61%

Макс. просадка

SPSB:

-11.75%

SCHJ:

-13.62%

Текущая просадка

SPSB:

-0.07%

SCHJ:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 2.06%.


SPSB

С начала года

1.77%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.35%

1 год

6.59%

5 лет

2.44%

10 лет

2.29%

SCHJ

С начала года

2.06%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.92%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSB и SCHJ

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%
График комиссии SCHJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHJ: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSB и SCHJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHJ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHJ, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSB c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSB: 4.07
SCHJ: 3.06
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSB: 6.66
SCHJ: 4.69
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPSB: 1.93
SCHJ: 1.66
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSB: 8.66
SCHJ: 6.15
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 28.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSB: 28.60
SCHJ: 17.66

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа SCHJ равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.07
3.06
SPSB
SCHJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и SCHJ

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности SCHJ в 4.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.85%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
4.16%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и SCHJ

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07%
-0.16%
SPSB
SCHJ

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и SCHJ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.75%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75%
1.41%
SPSB
SCHJ