Сравнение SPSB с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SPSB и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSB или SCHJ.
Корреляция
Корреляция между SPSB и SCHJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и SCHJ
Основные характеристики
SPSB:
3.33
SCHJ:
2.62
SPSB:
5.27
SCHJ:
4.12
SPSB:
1.73
SCHJ:
1.52
SPSB:
8.53
SCHJ:
0.06
SPSB:
23.38
SCHJ:
13.48
SPSB:
0.23%
SCHJ:
0.47%
SPSB:
1.62%
SCHJ:
2.42%
SPSB:
-11.75%
SCHJ:
-100.00%
SPSB:
-0.10%
SCHJ:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 0.55%.
SPSB
0.46%
0.43%
2.27%
5.44%
2.18%
2.23%
SCHJ
0.55%
0.55%
1.94%
6.51%
3.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и SCHJ
SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPSB и SCHJ
SPSB
SCHJ
Сравнение SPSB c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и SCHJ
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности SCHJ в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.85% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.20% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.44% | 1.26% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 5.02% | 5.26% | 4.31% | 2.53% | 1.25% | 4.29% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и SCHJ
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и SCHJ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.43%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.