Сравнение SPSB с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SPSB и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSB или SCHJ.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и SCHJ
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 5.50%.
SPSB
4.60%
-0.23%
3.37%
6.67%
2.14%
2.14%
SCHJ
5.50%
-0.56%
4.27%
8.71%
2.98%
N/A
Основные характеристики
| SPSB | SCHJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 6.47 | 5.77 |
| Коэф-т Омега | 1.88 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 10.99 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 29.83 | 22.52 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 0.40% |
| Дневная вол-ть | 1.81% | 2.64% |
| Макс. просадка | -11.75% | -100.00% |
| Текущая просадка | -0.53% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и SCHJ
SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPSB и SCHJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSB c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и SCHJ
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности SCHJ в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.20% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.44% | 1.26% | 1.41% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 5.10% | 3.68% | 2.67% | 1.49% | 3.28% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и SCHJ
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки SCHJ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и SCHJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и SCHJ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.38%, в то время как у Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.