PortfoliosLab logo
Сравнение SPSB с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSB и BND составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPSB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.34%
43.00%
SPSB
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSB:

4.07

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

SPSB:

6.66

BND:

1.93

Коэф-т Омега

SPSB:

1.93

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPSB:

8.66

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

SPSB:

28.61

BND:

3.43

Индекс Язвы

SPSB:

0.23%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

SPSB:

1.63%

BND:

5.31%

Макс. просадка

SPSB:

-11.75%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SPSB:

0.00%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.46% соответственно.


SPSB

С начала года

1.88%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.70%

5 лет

2.45%

10 лет

2.32%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSB и BND

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSB: 0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSB и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSB
Ранг риск-скорректированной доходности SPSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSB, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSB: 4.07
BND: 1.33
Коэффициент Сортино SPSB, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSB: 6.66
BND: 1.93
Коэффициент Омега SPSB, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPSB: 1.93
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара SPSB, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSB: 8.66
BND: 0.52
Коэффициент Мартина SPSB, с текущим значением в 28.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSB: 28.61
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.07
1.33
SPSB
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и BND

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
4.84%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%1.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и BND

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.87%
SPSB
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и BND

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75%
2.19%
SPSB
BND