PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSB с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSB с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

SPSB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSB и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, SPSB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.68% соответственно.

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с SJNKSPSB с BSCP
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий SPSB и BND

SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

SPSB vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSBBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

0.93

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.62

1.32

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.16

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.75

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.29

4.78

+16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSB vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSBBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

0.93

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.04

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.30

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Корреляция

Корреляция между SPSB и BND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSB и BND

Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SPSB и BND

Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSBBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.75%

-18.58%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.44%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.96%

-17.91%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.75%

-18.58%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.54%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-3.07%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.90%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSB и BND

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSBBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.63%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.52%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

4.30%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

6.00%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

5.52%

-2.47%