Сравнение SPSB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SPSB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSB или BND.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и BND
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции SPSB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.40% соответственно.
SPSB
4.60%
-0.23%
3.37%
6.67%
2.14%
2.14%
BND
1.55%
-1.53%
2.79%
6.33%
-0.32%
1.40%
Основные характеристики
| SPSB | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.83 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 6.47 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.88 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 10.99 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 29.83 | 4.20 |
| Индекс Язвы | 0.23% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 1.81% | 5.68% |
| Макс. просадка | -11.75% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.53% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSB и BND
SPSB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPSB и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPSB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и BND
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.20% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.44% | 1.26% | 1.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SPSB и BND
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и BND
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.