Сравнение SPSB с COMT
SPSB (SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSB returned 2.63%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPSB charges 0.07%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности SPSB и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPSB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции SPSB уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 2.63% против 8.63% соответственно.
SPSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 2.30%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $113.97M | $102.13M | $93.78M |
Сравнение доходности по годам SPSB и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 1.53% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 1.45% | 1.58% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between SPSB and COMT is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between SPSB and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPSB vs. COMT — Ранг доходности на риск
SPSB
COMT
Сравнение SPSB c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPSB | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.91 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 5.84 | +13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPSB и COMT
Максимальная просадка SPSB за все время составила -11.75%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSB и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPSB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -51.89% | +40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -17.57% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | -17.57% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.96% | -29.00% | +23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.75% | -39.22% | +27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.75% | +11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -23.89% | +23.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 5.75% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSB и COMT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) составляет 0.38%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SPSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPSB | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 5.13% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 18.95% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 21.64% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 21.09% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 18.86% | -15.80% |
Сравнение комиссий SPSB и COMT
SPSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSB и COMT
Дивидендная доходность SPSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPSB and COMT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to SPSB (0.38%). In terms of maximum drawdown, SPSB dropped -11.75% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.63% vs 2.63% for SPSB. On fees, SPSB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPSB has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.63% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPSB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 4.36% for SPSB.
SPSB is categorized as Corporate Bonds, while COMT is Commodities. SPSB tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.07% for SPSB and 0.48% for COMT.
SPSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPSB и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор