PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). SPRX is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 47.54%/yr vs 78.93%/yr for TECL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 49.15%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

SPRX

1 день
-0.74%
1 месяц
29.77%
С начала года
49.15%
6 месяцев
42.36%
1 год
108.80%
3 года*
47.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и TECL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		49.15%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%37.71%

Correlation

The correlation between SPRX and TECL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between SPRX and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и TECL

Секторы
SPRX
TECL

Технологии

72.7%
20.4%

Промышленность

15.5%
0.0%

Финансовые услуги

8.0%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
72.7%
TECL
20.4%

Промышленность

SPRX
15.5%
TECL
0.0%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
TECL

-

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
TECL

-

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
TECL

-

Сырьевые материалы

SPRX

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

TECL

-

Энергетика

SPRX

-

TECL
0.0%

Здравоохранение

SPRX

-

TECL

-

Недвижимость

SPRX

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

SPRX vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
4.03

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.52

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

5.39

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

15.48

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

4.03

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPRX и TECL

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-77.96%

+26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-46.58%

+22.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-66.58%

+24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-7.42%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-18.38%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

16.19%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и TECL

Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 15.04%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

21.53%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.47%

50.05%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.51%

62.27%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

74.08%

-32.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.72%

72.35%

-30.63%

Сравнение комиссий SPRX и TECL

SPRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и TECL

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and TECL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to SPRX (15.04%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 78.93% vs 47.54% for SPRX. On fees, SPRX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPRX has been the lower-risk option at 15.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 78.93% return vs 47.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Spear and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор