Сравнение SPRX с SPRO

С начала года, SPRX показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у SPRO с доходностью 0.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPRO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и SPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPRX и SPRO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Ни SPRX, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SPRO.

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.