Сравнение SPRX с SPRO
SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 31.95%/yr vs 1.31%/yr for SPRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и SPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у SPRO с доходностью -32.62%.
SPRX
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -43.32%
- 6 месяцев
- -34.58%
- С начала года
- -32.62%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и SPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 15.58% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -32.62% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | 15.43% |
Correlation
The correlation between SPRX and SPRO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. SPRO — Ранг доходности на риск
SPRX
SPRO
Сравнение SPRX c SPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | SPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.77 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -2.47 | +7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и SPRO
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -97.46% | +46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -47.32% | +23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | -68.89% | +26.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -92.89% | +68.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -62.64% | +45.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 14.76% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и SPRO
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.00%, в то время как у Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) волатильность равна 39.93%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 39.93% | -20.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 53.19% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.49% | 63.45% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 152.34% | -109.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.72% | 124.77% | -82.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и SPRO
Ни SPRX, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and SPRO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (39.93%) compared to SPRX (19.00%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs SPRO's -97.46%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и SPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор