Сравнение SPRO с CRNC
SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and CRNC (Cerence Inc.) are both stocks. SPRO operates in Biotechnology (Healthcare), while CRNC operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SPRO returned -32.42%/yr vs -38.46%/yr for CRNC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRO и CRNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRO показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у CRNC с доходностью -7.58%.
SPRO
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- -32.42%
- 10 лет*
- —
CRNC
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -7.58%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- -29.54%
- 5 лет*
- -38.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRO и CRNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -9.87% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | -9.04% |
CRNC Cerence Inc. | -7.58% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -23.73% | 344.01% | 31.65% |
Correlation
The correlation between SPRO and CRNC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SPRO:
$120.29M
CRNC:
$463.36M
SPRO:
$0.39
CRNC:
-$0.44
SPRO:
2.19
CRNC:
1.46
SPRO:
2.27
CRNC:
2.92
SPRO:
$54.77M
CRNC:
$302.14M
SPRO:
$54.51M
CRNC:
$235.95M
SPRO:
$12.49M
CRNC:
$34.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRO vs. CRNC — Ранг доходности на риск
SPRO
CRNC
Сравнение SPRO c CRNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRO | CRNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.01 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.03 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRO и CRNC
Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и CRNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRO | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -98.22% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.80% | -55.92% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.89% | -91.96% | +23.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.13% | -98.09% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.48% | -92.60% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.45% | -63.25% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 27.15% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRO и CRNC
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 32.88% по сравнению с Cerence Inc. (CRNC) с волатильностью 26.90%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRO | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.88% | 26.90% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 59.31% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 87.64% | -29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.13% | 113.90% | +38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.86% | 106.37% | +18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRO и CRNC
Ни SPRO, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRO и CRNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRO and CRNC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (32.88%) compared to CRNC (26.90%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs CRNC's -98.22%.
CRNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRO и CRNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор