Сравнение SPRO с RIGL
SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -35.83%/yr vs 0.52%/yr for RIGL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRO и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRO показывает доходность -32.62%, что значительно ниже, чем у RIGL с доходностью -2.71%.
SPRO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -43.32%
- 6 месяцев
- -34.58%
- С начала года
- -32.62%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
RIGL
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 28.37%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- -2.71%
- 1 год
- 116.13%
- 3 года*
- 46.33%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам SPRO и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -32.62% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | 56.34% | -47.66% | -11.32% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -2.71% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 4.02% |
Correlation
The correlation between SPRO and RIGL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SPRO:
$90.91M
RIGL:
$770.98M
SPRO:
$0.39
RIGL:
$18.94
SPRO:
4.03
RIGL:
2.20
SPRO:
1.65
RIGL:
2.67
SPRO:
1.70
RIGL:
2.05
SPRO:
$54.77M
RIGL:
$299.77M
SPRO:
$54.51M
RIGL:
$279.95M
SPRO:
$12.49M
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRO vs. RIGL — Ранг доходности на риск
SPRO
RIGL
Сравнение SPRO c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRO | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.33 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.47 | 3.96 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRO и RIGL
Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRO | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -99.37% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.32% | -50.08% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.89% | -50.76% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.13% | -84.23% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -96.10% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -90.92% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 29.40% | -14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRO и RIGL
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 39.93% по сравнению с Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRO | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.93% | 13.22% | +26.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.19% | 34.98% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 70.14% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.34% | 85.52% | +66.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.77% | 82.79% | +41.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRO и RIGL
Ни SPRO, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRO и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRO and RIGL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (39.93%) compared to RIGL (13.22%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRO и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор