Сравнение SPRO с RIGL
SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -32.21%/yr vs -3.70%/yr for RIGL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRO и RIGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRO показывает доходность -7.73%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -16.86%.
SPRO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- -32.21%
- 10 лет*
- —
RIGL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 22.75%
- С начала года
- -16.86%
- 6 месяцев
- -18.96%
- 1 год
- 88.96%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам SPRO и RIGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -7.73% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | 56.34% | -47.66% | -11.32% |
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | -16.86% | 154.64% | 16.00% | -3.33% | -43.40% | -24.29% | 63.55% | -6.96% | -40.72% | 4.02% |
Correlation
The correlation between SPRO and RIGL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SPRO:
$123.16M
RIGL:
$701.02M
SPRO:
$0.39
RIGL:
$19.21
SPRO:
5.48
RIGL:
1.85
SPRO:
2.25
RIGL:
2.25
SPRO:
2.33
RIGL:
1.75
SPRO:
$54.77M
RIGL:
$299.77M
SPRO:
$54.51M
RIGL:
$279.95M
SPRO:
$12.49M
RIGL:
$125.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRO vs. RIGL — Ранг доходности на риск
SPRO
RIGL
Сравнение SPRO c RIGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRO | RIGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.79 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.09 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRO и RIGL
Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и RIGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRO | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -99.37% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.80% | -50.08% | +10.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.89% | -57.00% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.13% | -85.24% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -96.67% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.44% | -90.91% | +28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 28.92% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRO и RIGL
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 33.09% по сравнению с Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRO | RIGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.09% | 10.68% | +22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.23% | 37.45% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 70.06% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.14% | 85.53% | +66.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.88% | 82.83% | +42.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRO и RIGL
Ни SPRO, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRO и RIGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRO and RIGL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (33.09%) compared to RIGL (10.68%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs RIGL's -99.37%.
RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRO и RIGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор