PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPRO с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRO с TQQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRO или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между SPRO и TQQQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SPRO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.69%
421.51%
SPRO
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPRO:

-0.90

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

SPRO:

-1.47

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

SPRO:

0.84

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPRO:

-0.51

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

SPRO:

-1.40

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

SPRO:

35.26%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

SPRO:

54.78%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

SPRO:

-97.46%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

SPRO:

-96.71%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPRO показывает доходность -29.59%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%.

SPRO

С начала года

-29.59%

1 месяц

-18.52%

6 месяцев

-45.47%

1 год

-49.29%

5 лет

-39.09%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPRO и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRO
Ранг риск-скорректированной доходности SPRO, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPRO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPRO, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPRO: -0.90
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино SPRO, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPRO: -1.47
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега SPRO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPRO: 0.84
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара SPRO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPRO: -0.51
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина SPRO, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPRO: -1.40
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа SPRO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.04
SPRO
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRO и TQQQ

SPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SPRO и TQQQ

Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.71%
-41.90%
SPRO
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPRO и TQQQ

Текущая волатильность для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) составляет 28.67%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что SPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.67%
48.66%
SPRO
TQQQ