PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPRO с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRO с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 5 years, SPRO returned -35.83%/yr vs 18.79%/yr for TQQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPRO и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRO показывает доходность -32.62%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.

SPRO

1 день
-7.65%
1 месяц
-43.32%
6 месяцев
-34.58%
С начала года
-32.62%
1 год
-36.44%
3 года*
1.31%
5 лет*
-35.83%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRO и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		-32.62%126.21%-29.93%-15.03%-89.19%-17.43%101.66%56.34%-47.66%-11.32%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%6.89%

Correlation

The correlation between SPRO and TQQQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spero Therapeutics, Inc.

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SPRO:
SPRO с FOOD.TOSPRO с SPRXSPRO с BNTCSPRO с TLSASPRO с CRNCSPRO с DRUGSPRO с RIGL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

SPRO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRO
Ранг доходности на риск SPRO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRO: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPROTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.22

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.73

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.83

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.47

5.57

-8.04

SPRO vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRO на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRO и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRO и TQQQ

Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPROTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.46%

-81.66%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.32%

-36.97%

-10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.89%

-58.04%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.13%

-81.66%

-15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.89%

-18.71%

-74.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.64%

-18.48%

-44.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

12.14%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRO и TQQQ

Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 39.93% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 22.28%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPROTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.93%

22.28%

+17.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.19%

46.14%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.45%

55.54%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.34%

67.78%

+84.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.77%

66.40%

+58.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRO и TQQQ

SPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRO
Spero Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SPRO and TQQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRO has higher volatility (39.93%) compared to TQQQ (22.28%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRO и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор