Сравнение SPRO с DRUG
SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) and DRUG (Bright Minds Biosciences Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SPRO returned -35.83%/yr vs 27.25%/yr for DRUG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRO и DRUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRO показывает доходность -32.62%, что значительно ниже, чем у DRUG с доходностью -4.88%.
SPRO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -43.32%
- 6 месяцев
- -34.58%
- С начала года
- -32.62%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
DRUG
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 24.09%
- 6 месяцев
- -17.44%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- 199.07%
- 3 года*
- 164.75%
- 5 лет*
- 27.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRO и DRUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -32.62% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | 0.88% |
DRUG Bright Minds Biosciences Inc | -4.88% | 116.66% | 2,418.88% | -61.35% | -76.66% | -39.45% |
Correlation
The correlation between SPRO and DRUG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between SPRO and DRUG shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPRO:
$90.91M
DRUG:
$576.14M
SPRO:
$0.39
DRUG:
-CA$3.37
SPRO:
1.70
DRUG:
3.24
SPRO:
$54.77M
DRUG:
CA$0.00
SPRO:
$54.51M
DRUG:
-CA$20.13K
SPRO:
$12.49M
DRUG:
-CA$31.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRO vs. DRUG — Ранг доходности на риск
SPRO
DRUG
Сравнение SPRO c DRUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) и Bright Minds Biosciences Inc (DRUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRO | DRUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.22 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.47 | 12.42 | -14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRO и DRUG
Максимальная просадка SPRO за все время составила -97.46%, примерно равная максимальной просадке DRUG в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRO и DRUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRO | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -97.68% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.32% | -38.35% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.89% | -76.98% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.13% | -97.68% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -22.66% | -70.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -58.35% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.76% | 16.10% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRO и DRUG
Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) имеет более высокую волатильность в 39.93% по сравнению с Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что SPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRO | DRUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.93% | 18.30% | +21.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.19% | 41.56% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.45% | 72.85% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.34% | 663.03% | -510.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.77% | 642.54% | -517.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRO и DRUG
Ни SPRO, ни DRUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPRO и DRUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spero Therapeutics, Inc. и Bright Minds Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPRO and DRUG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (39.93%) compared to DRUG (18.30%). In terms of maximum drawdown, SPRO dropped -97.46% vs DRUG's -97.68%.
DRUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRO и DRUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор