PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с SPHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

SPRX и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и SPHB

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.38%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий SPRX и SPHB

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

SPRX
Spear Alpha ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

SPRX vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.31

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

3.16

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

14.27

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPRX и SPHB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и SPHB

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и SPHB

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-46.84%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-16.08%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-6.04%

-10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-8.59%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

3.56%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и SPHB

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

8.80%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

17.65%

+18.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

29.95%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

27.27%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

28.41%

+13.16%