PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. SPRX is actively managed, while SPHB is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 48.52%/yr vs 29.63%/yr for SPHB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 50.26%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 30.36%.

SPRX

1 день
-1.57%
1 месяц
33.49%
С начала года
50.26%
6 месяцев
44.40%
1 год
109.60%
3 года*
48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и SPHB

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		50.26%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%10.09%

Correlation

The correlation between SPRX and SPHB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between SPRX and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и SPHB

Секторы
SPRX
SPHB

Технологии

72.7%
45.8%

Промышленность

15.5%
11.7%

Финансовые услуги

8.0%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.7%

Коммунальные услуги

1.4%
3.2%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
72.7%
SPHB
45.8%

Промышленность

SPRX
15.5%
SPHB
11.7%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
SPHB
12.5%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
SPHB
3.7%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
SPHB
3.2%

Сырьевые материалы

SPRX

-

SPHB
4.6%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

SPHB
12.9%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

SPHB
0.6%

Энергетика

SPRX

-

SPHB
2.2%

Здравоохранение

SPRX

-

SPHB
2.9%

Недвижимость

SPRX

-

SPHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

SPRX vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.16

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.85

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

6.52

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

25.92

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SPRX и SPHB

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-46.84%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-10.70%

-13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-29.21%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.67%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-8.50%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

2.69%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и SPHB

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

7.14%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.46%

16.99%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.53%

22.16%

+21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

27.38%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.74%

28.45%

+13.29%

Сравнение комиссий SPRX и SPHB

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и SPHB

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and SPHB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (14.91%) compared to SPHB (7.14%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs SPHB's -46.84%.

On 3-year performance, SPRX leads with 48.52% vs 29.63% for SPHB. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 48.52% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while SPHB is S&P 500. They also come from different issuers: Spear and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор