PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с RDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с RDW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while RDW (Redwire Corporation) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и RDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Redwire Corporation (RDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDW

1 день
-11.53%
1 месяц
8.08%
С начала года
98.95%
6 месяцев
107.41%
1 год
-20.75%
3 года*
79.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и RDW

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%2.97%
RDW
Redwire Corporation		98.95%-53.83%477.54%43.94%-70.67%-34.15%

Correlation

The correlation between SPRX and RDW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

0.47

The correlation between SPRX and RDW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Redwire Corporation

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с RDW:
RDW с RKLBRDW с SIDURDW с PLTRRDW с JOBYRDW с OKLORDW с POWWRDW с ASM

Доходность на риск

SPRX vs. RDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RDW
Ранг доходности на риск RDW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c RDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXRDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.18

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.58

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.29

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

-0.42

+13.52

SPRX vs. RDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа RDW равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и RDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и RDW

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и RDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXRDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-87.26%

+36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-75.40%

+51.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-80.28%

+38.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-41.62%

+35.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-59.30%

+41.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

51.88%

-44.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и RDW

Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.77%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXRDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

53.68%

-33.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

94.49%

-55.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

118.63%

-72.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

96.83%

-54.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

96.83%

-54.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и RDW

Ни SPRX, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
RDW
Redwire Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and RDW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDW has higher volatility (53.68%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs RDW's -87.26%.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и RDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор