PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с QQQM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SPRX is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 45.80%/yr vs 27.28%/yr for QQQM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 50.81%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 21.25%.

SPRX

1 день
4.95%
1 месяц
20.58%
С начала года
50.81%
6 месяцев
58.12%
1 год
116.48%
3 года*
45.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		50.81%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%8.72%

Correlation

The correlation between SPRX and QQQM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.83

The correlation between SPRX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и QQQM

Секторы
SPRX
QQQM

Технологии

68.0%
58.7%

Промышленность

16.2%
2.6%

Сырьевые материалы

9.2%
1.0%

Финансовые услуги

8.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
14.3%

Здравоохранение

2.0%
3.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

SPRX
68.0%
QQQM
58.7%

Промышленность

SPRX
16.2%
QQQM
2.6%

Сырьевые материалы

SPRX
9.2%
QQQM
1.0%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
QQQM
14.3%

Здравоохранение

SPRX
2.0%
QQQM
3.7%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
QQQM
1.2%

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

QQQM
6.4%

Энергетика

SPRX

-

QQQM
0.5%

Недвижимость

SPRX

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с QTUMSPRX с BOTZ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SPRX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.43

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.13

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.52

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

13.11

+1.88

SPRX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и QQQM

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-35.04%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-11.96%

-12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-22.70%

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.32%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-8.22%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.20%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и QQQM

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.13%

8.01%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.78%

14.01%

+24.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.16%

17.35%

+28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.19%

22.45%

+19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.19%

22.25%

+19.94%

Сравнение комиссий SPRX и QQQM

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и QQQM

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and QQQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (20.13%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, SPRX leads with 45.80% vs 27.28% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 45.80% return vs 27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Spear and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.15% for QQQM.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор