PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRX с PTF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPRX (Spear Alpha ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. SPRX is actively managed, while PTF is passively managed. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 39.34%/yr for PTF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности SPRX и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 69.64%.

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
1.49%
1 месяц
4.93%
С начала года
69.64%
6 месяцев
66.68%
1 год
99.51%
3 года*
39.34%
5 лет*
21.88%
10 лет*
26.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRX и PTF

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		69.64%5.68%43.65%33.73%-31.75%9.17%

Correlation

The correlation between SPRX and PTF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between SPRX and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRX и PTF

Секторы
SPRX
PTF

Технологии

72.7%
92.9%

Промышленность

15.5%
1.8%

Финансовые услуги

8.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.8%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPRX
72.7%
PTF
92.9%

Промышленность

SPRX
15.5%
PTF
1.8%

Финансовые услуги

SPRX
8.0%
PTF
1.4%

Коммуникационные услуги

SPRX
3.9%
PTF
5.8%

Коммунальные услуги

SPRX
1.4%
PTF

-

Сырьевые материалы

SPRX

-

PTF

-

Потребительский циклический сектор

SPRX

-

PTF

-

Потребительский защитный сектор

SPRX

-

PTF

-

Энергетика

SPRX

-

PTF
1.6%

Здравоохранение

SPRX

-

PTF

-

Недвижимость

SPRX

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с VOOPTF с SPYPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

SPRX vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPRXPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.39

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.74

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

5.36

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

20.45

-7.35

SPRX vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRX и PTF

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRXPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-55.38%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-17.99%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.12%

-36.11%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-4.47%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-13.26%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

4.71%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и PTF

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRXPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

16.30%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

31.97%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.91%

40.36%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.15%

35.34%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

33.16%

+8.99%

Сравнение комиссий SPRX и PTF

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и PTF

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRX and PTF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to PTF (16.30%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs PTF's -55.38%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 39.34% for PTF. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTF has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 39.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SPRX.

SPRX is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. They also come from different issuers: Spear and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRX и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор