Сравнение SPRX с GRRR
SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -13.93% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between SPRX and GRRR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.20 |
Over the past year, SPRX and GRRR have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. GRRR — Ранг доходности на риск
SPRX
GRRR
Сравнение SPRX c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | -0.25 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | -0.38 | +13.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и GRRR
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -99.38% | +48.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -62.45% | +38.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | -96.27% | +54.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -95.20% | +89.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -91.93% | +74.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 41.22% | -33.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и GRRR
Текущая волатильность для Spear Alpha ETF (SPRX) составляет 19.77%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что SPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 33.91% | -14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 59.91% | -21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 87.88% | -41.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 163.67% | -121.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 163.67% | -121.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и GRRR
Ни SPRX, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and GRRR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to SPRX (19.77%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs GRRR's -99.38%.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор