PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

SPRX и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%54.41%-33.88%16.86%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий SPRX и FTXL

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

SPRX
Spear Alpha ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

SPRX vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.43

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.95

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

5.50

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

21.31

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.43

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.39

Корреляция

Корреляция между SPRX и FTXL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и FTXL

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и FTXL

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-43.87%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-18.57%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-6.58%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-10.72%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

4.79%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и FTXL

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

13.48%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

28.09%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

41.94%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

35.39%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

33.99%

+7.58%