PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRX с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRX с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

SPRX и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPRX и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spear Alpha ETF (SPRX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRX и FEPI

2026 (YTD)202520242023
SPRX
Spear Alpha ETF		-5.51%41.91%20.58%24.62%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPRX показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

SPRX

1 день
2.20%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-7.15%
1 год
79.83%
3 года*
34.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spear Alpha ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SMHSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий SPRX и FEPI

SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

SPRX
Spear Alpha ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPRX vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRX c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRXFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.09

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.61

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.91

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

6.04

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRX vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRX и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRXFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.82

-0.49

Корреляция

Корреляция между SPRX и FEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRX и FEPI

SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%.

TTM20252024202320222021
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPRX и FEPI

Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRXFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.21%

-23.56%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-12.91%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-8.14%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.18%

-3.64%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

4.07%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRX и FEPI

Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRXFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

7.58%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

14.37%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.73%

21.95%

+25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

19.40%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

19.40%

+22.17%