Сравнение SPRX с CSCO
SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear, while CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SPRX returned 43.37%/yr vs 37.33%/yr for CSCO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 43.69%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%.
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 101.77%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 58.91%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 90.30%
- 3 года*
- 37.33%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 18.92%
Сравнение доходности по годам SPRX и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 58.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 13.42% |
Correlation
The correlation between SPRX and CSCO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. CSCO — Ранг доходности на риск
SPRX
CSCO
Сравнение SPRX c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 6.69 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 18.37 | -5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и CSCO
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -89.26% | +38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | -13.57% | -10.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | -20.16% | -21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.85% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -40.11% | +22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 4.93% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и CSCO
Spear Alpha ETF (SPRX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что SPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 17.31% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 27.29% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.91% | 30.93% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 24.88% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 25.89% | +16.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и CSCO
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.36% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and CSCO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (19.77%) compared to CSCO (17.31%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор