Сравнение SPRX с ASMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spear Alpha ETF (SPRX) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH).
SPRX и ASMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRX и ASMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRX и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | -7.54% | 94.25% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 25.77% | 58.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 25.77%.
SPRX
- 1 день
- 7.41%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -7.61%
- 1 год
- 79.51%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRX и ASMH
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Доходность на риск
SPRX vs. ASMH — Ранг доходности на риск
SPRX
ASMH
Сравнение SPRX c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRX | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRX | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 3.00 | -2.68 |
Корреляция
Корреляция между SPRX и ASMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и ASMH
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPRX и ASMH
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и ASMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRX | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -15.89% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.60% | -11.21% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -4.43% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и ASMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRX | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.73% | 36.81% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.58% | 36.81% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 36.81% | +4.77% |