Сравнение SPRX с ASMH
SPRX (Spear Alpha ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. SPRX is actively managed, while ASMH is passively managed. Over the past year, SPRX returned 46.27% vs 143.52% for ASMH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRX charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности SPRX и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPRX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
SPRX
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPRX и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 15.58% | 103.70% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between SPRX and ASMH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between SPRX and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPRX vs. ASMH — Ранг доходности на риск
SPRX
ASMH
Сравнение SPRX c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spear Alpha ETF (SPRX) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPRX | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 9.79 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 28.17 | -22.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPRX и ASMH
Максимальная просадка SPRX за все время составила -51.21%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRX и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPRX | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.21% | -15.89% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -14.75% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -10.51% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -4.41% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 5.17% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRX и ASMH
Spear Alpha ETF (SPRX) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) имеют волатильность 19.00% и 18.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPRX | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 18.11% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 34.14% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.49% | 43.78% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 41.26% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.72% | 41.26% | +1.46% |
Сравнение комиссий SPRX и ASMH
SPRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRX и ASMH
SPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SPRX and ASMH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (19.00%) compared to ASMH (18.11%). In terms of maximum drawdown, SPRX dropped -51.21% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs 46.27% for SPRX. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASMH has been the lower-risk option at 18.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs 46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for SPRX.
They also come from different issuers: Spear and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.75% for SPRX and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPRX и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор