PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPRE с SPTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).

SPRE и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPRE и SPTE

2026 (YTD)202520242023
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		2.19%3.07%2.11%7.01%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SPTE с доходностью -0.51%.

SPRE

1 день
1.12%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.19%
6 месяцев
3.45%
1 год
5.19%
3 года*
4.08%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с RITASPRE с SRET
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN

Сравнение комиссий SPRE и SPTE

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPTE в 0.55%.

SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF

Доходность на риск

SPRE vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRESPTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.44

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.12

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.83

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

9.93

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPTE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRESPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.44

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.08

-0.88

Корреляция

Корреляция между SPRE и SPTE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и SPTE

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SPTE в 0.96%

TTM20252024202320222021
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		4.05%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPRE и SPTE

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и SPTE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPRESPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-25.55%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.05%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-9.07%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.12%

-4.26%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.01%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и SPTE

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPRESPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

8.89%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

16.89%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

27.00%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

25.73%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

25.73%

-7.20%