Сравнение SPRE с LBAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).
SPRE и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRE и LBAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и LBAY
SPRE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Доходность на риск
SPRE vs. LBAY — Ранг доходности на риск
SPRE
LBAY
Сравнение SPRE c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.23 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.98 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.73 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и LBAY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и LBAY
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности LBAY в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и LBAY
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и LBAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -15.99% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -9.71% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -15.99% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -2.89% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -6.77% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.01% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и LBAY
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.17% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.15% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.17% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.48% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 13.66% | +4.87% |