PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с LBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с LBAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments. SPRE is passively managed, while LBAY is actively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.61%/yr vs 3.82%/yr for LBAY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPRE charges 0.69%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 6.38%.

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и LBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%22.27%0.91%

Correlation

The correlation between SPRE and LBAY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.45

The correlation between SPRE and LBAY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPRE и LBAY

Секторы
SPRE
LBAY

Недвижимость

84.4%
2.8%

Сырьевые материалы

5.0%
20.8%

Коммунальные услуги

0.4%
11.2%

Финансовые услуги

0.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Энергетика

-

11.4%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

12.5%

Технологии

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Недвижимость

SPRE
84.4%
LBAY
2.8%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
LBAY
20.8%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
LBAY
11.2%

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
LBAY
15.3%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

LBAY
4.3%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

LBAY
16.3%

Энергетика

SPRE

-

LBAY
11.4%

Здравоохранение

SPRE

-

LBAY
5.5%

Промышленность

SPRE

-

LBAY
12.5%

Технологии

SPRE

-

LBAY
2.8%

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
LBAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ

Доходность на риск

SPRE vs. LBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRELBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.51

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.87

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.66

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

1.67

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. LBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRELBAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SPRE и LBAY

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и LBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRELBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-15.99%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-11.91%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-14.57%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-15.99%

-22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-10.72%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-6.80%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.66%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и LBAY

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеют волатильность 3.80% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRELBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.78%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

12.87%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.25%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

13.59%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

13.73%

+4.68%

Сравнение комиссий SPRE и LBAY

SPRE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и LBAY

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности LBAY в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and LBAY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (3.80%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs LBAY's -15.99%.

On 5-year performance, LBAY leads with 3.82% vs 1.61% for SPRE. On fees, SPRE is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 3.82% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.80% for LBAY.

SPRE is categorized as REIT, while LBAY is Long-Short. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 1.09% for LBAY.

SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и LBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор