Сравнение SPRE с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
SPRE и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | -1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 8.68%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и KSA
SPRE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
SPRE vs. KSA — Ранг доходности на риск
SPRE
KSA
Сравнение SPRE c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.13 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.23 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и KSA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и KSA
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности KSA в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и KSA
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -40.56% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.62% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -28.08% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -13.75% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -11.38% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 6.51% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и KSA
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.07% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.09% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 18.16% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.94% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.17% | -1.64% |