PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с JSTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с JSTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments. SPRE is passively managed, while JSTC is actively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.61%/yr vs 6.41%/yr for JSTC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for JSTC.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и JSTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у JSTC с доходностью 10.79%.

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и JSTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%0.18%

Correlation

The correlation between SPRE and JSTC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.61

The correlation between SPRE and JSTC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPRE и JSTC

Секторы
SPRE
JSTC

Недвижимость

84.4%
0.5%

Сырьевые материалы

5.0%
0.8%

Коммунальные услуги

0.4%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
22.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

10.3%

Промышленность

-

16.7%

Технологии

-

27.2%

Коммуникационные услуги

-0.0%
7.7%

Недвижимость

SPRE
84.4%
JSTC
0.5%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
JSTC
0.8%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
JSTC
1.8%

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
JSTC
22.5%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

JSTC
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

JSTC
3.0%

Энергетика

SPRE

-

JSTC
0.0%

Здравоохранение

SPRE

-

JSTC
10.3%

Промышленность

SPRE

-

JSTC
16.7%

Технологии

SPRE

-

JSTC
27.2%

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
JSTC
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA
Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с BOATJSTC с RPARJSTC с SPUS

Доходность на риск

SPRE vs. JSTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c JSTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPREJSTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.36

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.98

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.83

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

7.44

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. JSTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа JSTC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и JSTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPREJSTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.36

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SPRE и JSTC

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и JSTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREJSTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-26.82%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.93%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-16.72%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-26.82%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-0.22%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-6.60%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.44%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и JSTC

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 3.80%, в то время как у Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREJSTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.30%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.70%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.35%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

15.95%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.76%

+2.65%

Сравнение комиссий SPRE и JSTC

SPRE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JSTC в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и JSTC

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности JSTC в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and JSTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs JSTC's -26.82%.

On 5-year performance, JSTC leads with 6.41% vs 1.61% for SPRE. On fees, SPRE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.41% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.21% for JSTC.

SPRE is categorized as REIT, while JSTC is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.89% for JSTC.

JSTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и JSTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор