Сравнение SPRE с JSTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC).
SPRE и JSTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPRE и JSTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и JSTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.35% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 19.28% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у JSTC с доходностью -3.35%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
JSTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и JSTC
SPRE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JSTC в 0.89%.
Доходность на риск
SPRE vs. JSTC — Ранг доходности на риск
SPRE
JSTC
Сравнение SPRE c JSTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | JSTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 3.68 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.30 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и JSTC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и JSTC
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности JSTC в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.39% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и JSTC
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и JSTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -26.82% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.38% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -26.82% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -6.84% | -10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -6.77% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.68% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и JSTC
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | JSTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.84% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.05% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.67% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.86% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 15.76% | +2.77% |