PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с FAAR

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. SPRE is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.92%/yr vs 8.03%/yr for FAAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 20.28%.

SPRE

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.29%
1 год
13.07%
3 года*
6.62%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.31%
1 месяц
-4.57%
С начала года
20.28%
6 месяцев
20.86%
1 год
26.92%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.03%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		10.06%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%-0.17%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		20.28%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%0.65%

Correlation

The correlation between SPRE and FAAR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с RITASPRE с SRET
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SPRE vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPREFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.01

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.87

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

4.72

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

14.40

-9.75

SPRE vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRE и FAAR

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-18.03%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.68%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-11.54%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-18.03%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-5.39%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-7.83%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.87%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и FAAR

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.50%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

9.71%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.36%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

12.95%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

11.53%

+6.88%

Сравнение комиссий SPRE и FAAR

SPRE берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и FAAR

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FAAR в 9.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.57%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.78%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and FAAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (4.70%) compared to FAAR (2.50%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 8.03% vs 1.92% for SPRE. On fees, SPRE is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 8.03% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPRE is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 3.78% for SPRE.

SPRE is categorized as REIT, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор