PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPR с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPR и GOOG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPR с GOOG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Alphabet Inc (GOOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или GOOG.

Доходность

Сравнение доходности SPR и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.82

GOOG:

-0.09

Коэф-т Сортино

SPR:

1.10

GOOG:

-0.02

Коэф-т Омега

SPR:

1.16

GOOG:

1.00

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.27

GOOG:

-0.17

Коэф-т Мартина

SPR:

2.50

GOOG:

-0.37

Индекс Язвы

SPR:

7.61%

GOOG:

13.90%

Дневная вол-ть

SPR:

28.66%

GOOG:

31.21%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

SPR:

-63.40%

GOOG:

-18.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$4.35B

GOOG:

$2.05T

EPS

SPR:

-$18.22

GOOG:

$8.95

Коэффициент PEG

SPR:

1.30

GOOG:

1.31

Коэффициент P/S

SPR:

0.71

GOOG:

5.70

Коэффициент P/B

SPR:

10.93

GOOG:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.14B

GOOG:

$359.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$1.40B

GOOG:

$210.76B

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$1.60B

GOOG:

$149.88B

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -10.85%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -3.32% против 20.40% соответственно.

SPR

С начала года

8.92%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

14.22%

1 год

19.43%

3 года

9.30%

5 лет

12.19%

10 лет

-3.32%

GOOG

С начала года

-10.85%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

2.04%

1 год

-3.37%

3 года

17.17%

5 лет

19.30%

10 лет

20.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

Alphabet Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и GOOG

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM202420232022202120202019201820172016
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPR и GOOG

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и GOOG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и GOOG

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 4.00%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
1.52B
90.23B
(SPR) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPR и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
-30.3%
59.7%
(SPR) Валовая рентабельность
(GOOG) Валовая рентабельность
SPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в -461.10M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в -30.3%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 53.87B при выручке в 90.23B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

SPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -567.40M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности -37.3%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 30.61B при выручке в 90.23B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

SPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spirit AeroSystems Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -612.90M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -40.3%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 34.54B при выручке в 90.23B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.