PortfoliosLab logo
Сравнение SPR с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPR и O составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.24%
459.74%
SPR
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.46

O:

0.69

Коэф-т Сортино

SPR:

0.83

O:

1.05

Коэф-т Омега

SPR:

1.12

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.19

O:

0.51

Коэф-т Мартина

SPR:

1.69

O:

1.41

Индекс Язвы

SPR:

7.98%

O:

9.09%

Дневная вол-ть

SPR:

29.61%

O:

18.57%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

O:

-48.45%

Текущая просадка

SPR:

-64.70%

O:

-11.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$4.09B

O:

$50.96B

EPS

SPR:

-$18.32

O:

$0.98

Коэффициент PEG

SPR:

1.30

O:

5.52

Коэффициент P/S

SPR:

0.65

O:

9.65

Коэффициент P/B

SPR:

10.93

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.32B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$1.37B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$1.04B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.34% против 7.47% соответственно.


SPR

С начала года

5.05%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

13.94%

1 год

10.19%

5 лет

8.79%

10 лет

-3.34%

O

С начала года

9.24%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-3.94%

1 год

12.69%

5 лет

7.17%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPR: 0.46
O: 0.69
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPR: 0.83
O: 1.05
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPR: 1.12
O: 1.13
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPR: 0.19
O: 0.51
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPR: 1.69
O: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.69
SPR
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и O

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.53%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SPR и O

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.70%
-11.66%
SPR
O

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и O

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что SPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
8.30%
SPR
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию