PortfoliosLab logo
Сравнение SPR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPR и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.24%
455.35%
SPR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.46

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

SPR:

0.83

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

SPR:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.19

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SPR:

1.69

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SPR:

7.98%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

SPR:

29.61%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPR:

-64.70%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.34% против 12.04% соответственно.


SPR

С начала года

5.05%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

13.94%

1 год

10.19%

5 лет

8.79%

10 лет

-3.34%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPR: 0.46
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPR: 0.83
SPY: 0.87
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPR: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPR: 0.19
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPR: 1.69
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.52
SPR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и SPY

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPR и SPY

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.70%
-9.86%
SPR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и SPY

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
15.12%
SPR
SPY