PortfoliosLab logo
Сравнение SPR с ROKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPR и ROKT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPR и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.93%
87.37%
SPR
ROKT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.46

ROKT:

0.98

Коэф-т Сортино

SPR:

0.83

ROKT:

1.51

Коэф-т Омега

SPR:

1.12

ROKT:

1.20

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.19

ROKT:

1.06

Коэф-т Мартина

SPR:

1.69

ROKT:

3.58

Индекс Язвы

SPR:

7.98%

ROKT:

6.92%

Дневная вол-ть

SPR:

29.61%

ROKT:

25.42%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

ROKT:

-43.16%

Текущая просадка

SPR:

-64.70%

ROKT:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у ROKT с доходностью -6.58%.


SPR

С начала года

5.05%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

13.94%

1 год

10.19%

5 лет

8.79%

10 лет

-3.34%

ROKT

С начала года

-6.58%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

3.25%

1 год

21.72%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и ROKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ROKT
Ранг риск-скорректированной доходности ROKT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPR: 0.46
ROKT: 0.98
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPR: 0.83
ROKT: 1.51
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPR: 1.12
ROKT: 1.20
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPR: 0.19
ROKT: 1.06
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPR: 1.69
ROKT: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.98
SPR
ROKT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и ROKT

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


TTM202420232022202120202019201820172016
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.65%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPR и ROKT

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и ROKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.63%
-13.91%
SPR
ROKT

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и ROKT

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что SPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
15.37%
SPR
ROKT