PortfoliosLab logo
Сравнение SPR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPR и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.02%
557.49%
SPR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.46

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

SPR:

0.83

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SPR:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.19

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

SPR:

1.69

VOO:

2.28

Индекс Язвы

SPR:

7.98%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

SPR:

29.61%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPR:

-64.70%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.34% против 12.13% соответственно.


SPR

С начала года

5.05%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

13.94%

1 год

10.19%

5 лет

8.79%

10 лет

-3.34%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPR: 0.46
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPR: 0.83
VOO: 0.89
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPR: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPR: 0.19
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPR: 1.69
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.55
SPR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и VOO

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPR и VOO

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.70%
-9.85%
SPR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и VOO

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
13.96%
SPR
VOO