PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPR с RKLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPR с RKLB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или RKLB.

Корреляция

Корреляция между SPR и RKLB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPR и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.64%
89.11%
SPR
RKLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.20

RKLB:

5.69

Коэф-т Сортино

SPR:

0.48

RKLB:

4.69

Коэф-т Омега

SPR:

1.07

RKLB:

1.55

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.08

RKLB:

6.18

Коэф-т Мартина

SPR:

0.73

RKLB:

28.48

Индекс Язвы

SPR:

7.98%

RKLB:

17.89%

Дневная вол-ть

SPR:

29.59%

RKLB:

89.67%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

RKLB:

-82.96%

Текущая просадка

SPR:

-65.68%

RKLB:

-30.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPR:

$4.09B

RKLB:

$9.20B

EPS

SPR:

-$18.83

RKLB:

-$0.38

Коэффициент P/S

SPR:

0.65

RKLB:

21.10

Коэффициент P/B

SPR:

10.93

RKLB:

24.06

Общая выручка (12 мес.)

SPR:

$6.32B

RKLB:

$343.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

SPR:

-$1.37B

RKLB:

$89.03M

EBITDA (12 мес.)

SPR:

-$1.04B

RKLB:

-$117.22M

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью -14.10%.

SPR

С начала года

2.14%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

9.95%

1 год

10.37%

5 лет

14.10%

10 лет

-3.77%

RKLB

С начала года

-14.10%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

95.53%

1 год

492.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и RKLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг риск-скорректированной доходности RKLB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKLB, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPR: 0.20
RKLB: 5.69
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPR: 0.48
RKLB: 4.69
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPR: 1.07
RKLB: 1.55
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPR: 0.13
RKLB: 6.18
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPR: 0.73
RKLB: 28.48

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 5.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
5.69
SPR
RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и RKLB

Ни SPR, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPR и RKLB

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.40%
-30.69%
SPR
RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и RKLB

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 17.04%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
30.87%
SPR
RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPR и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spirit AeroSystems Holdings, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию