PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPR с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPR и QLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SPR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79%
16.10%
SPR
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.10

QLD:

1.42

Коэф-т Сортино

SPR:

0.43

QLD:

1.89

Коэф-т Омега

SPR:

1.06

QLD:

1.25

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.05

QLD:

1.94

Коэф-т Мартина

SPR:

0.38

QLD:

6.27

Индекс Язвы

SPR:

10.26%

QLD:

8.11%

Дневная вол-ть

SPR:

39.73%

QLD:

35.80%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

SPR:

-67.14%

QLD:

-5.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 49.73%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -2.46% против 29.44% соответственно.


SPR

С начала года

4.88%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.79%

1 год

4.12%

5 лет

-14.62%

10 лет

-2.46%

QLD

С начала года

49.73%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

16.10%

1 год

50.46%

5 лет

30.58%

10 лет

29.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.101.42
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.431.89
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.25
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.051.94
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.386.27
SPR
QLD

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.10
1.42
SPR
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и QLD

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.24%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SPR и QLD

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.14%
-5.58%
SPR
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и QLD

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 5.63%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.63%
10.78%
SPR
QLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab