PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPR с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPR и QLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SPR с QLD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPR или QLD.

Доходность

Сравнение доходности SPR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.82

QLD:

0.25

Коэф-т Сортино

SPR:

1.10

QLD:

0.67

Коэф-т Омега

SPR:

1.16

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.27

QLD:

0.27

Коэф-т Мартина

SPR:

2.50

QLD:

0.76

Индекс Язвы

SPR:

7.61%

QLD:

14.74%

Дневная вол-ть

SPR:

28.66%

QLD:

50.59%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

SPR:

-63.40%

QLD:

-15.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -3.32% против 26.98% соответственно.

SPR

С начала года

8.92%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

14.22%

1 год

19.43%

3 года

9.30%

5 лет

12.19%

10 лет

-3.32%

QLD

С начала года

-6.72%

1 месяц

17.82%

6 месяцев

-5.34%

1 год

10.27%

3 года

32.24%

5 лет

26.12%

10 лет

26.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

ProShares Ultra QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и QLD

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SPR и QLD

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и QLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и QLD

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 4.00%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...