PortfoliosLab logo
Сравнение SPR с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPR и QLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SPR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
3,415.05%
SPR
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPR:

0.29

QLD:

0.20

Коэф-т Сортино

SPR:

0.61

QLD:

0.63

Коэф-т Омега

SPR:

1.08

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPR:

0.12

QLD:

0.24

Коэф-т Мартина

SPR:

1.08

QLD:

0.74

Индекс Язвы

SPR:

7.98%

QLD:

13.66%

Дневная вол-ть

SPR:

29.53%

QLD:

50.13%

Макс. просадка

SPR:

-85.37%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

SPR:

-65.60%

QLD:

-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPR показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -19.08%. За последние 10 лет акции SPR уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -3.50% против 25.62% соответственно.


SPR

С начала года

2.38%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

10.97%

1 год

7.39%

5 лет

11.34%

10 лет

-3.50%

QLD

С начала года

-19.08%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-15.00%

1 год

7.26%

5 лет

26.64%

10 лет

25.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPR и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPR
Ранг риск-скорректированной доходности SPR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPR: 0.29
QLD: 0.20
Коэффициент Сортино SPR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPR: 0.61
QLD: 0.63
Коэффициент Омега SPR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPR: 1.08
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара SPR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPR: 0.12
QLD: 0.24
Коэффициент Мартина SPR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPR: 1.08
QLD: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа SPR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.20
SPR
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPR и QLD

SPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPR
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.10%0.09%0.10%0.66%0.64%0.46%0.17%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SPR и QLD

Максимальная просадка SPR за все время составила -85.37%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPR и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.60%
-27.13%
SPR
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности SPR и QLD

Текущая волатильность для Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR) составляет 17.04%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что SPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
32.70%
SPR
QLD